Daghandel Användningar och tillämpningar av rörliga medelvärden
Flytta medelvärden är en teknisk indikator som visar hur priset har flyttat, i genomsnitt över en viss tid. Flyttande medelvärden används för att markera trender, spot-trendomvandlingar och ge handelssignaler. Det finns flera olika typer av rörliga medelvärden, men de skapar alla en enda smidig linje som kan hjälpa till att visa vilken riktning priset rör sig.
Enkel rörlig medelberäkning
Det enkla glidande genomsnittet (SMA) är ett medelvärde av de sista n-priserna, där n är antalet perioder du vill ha medeltalet av.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
En SMA med fyra år med priserna på 1.2640, 1.2641, 1.2642 och 1.2641 ger ett glidande medelvärde på 1.2641 med hjälp av beräkningen [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Medan vi vet hur man beräknar ett enkelt medelvärde är det bra att ha, handels- och kartplattformar beräknar allt detta för oss. Välj bara SMA-indikatorn från listan över kartläggningsindikatorer, använd den i diagrammet och justera antalet använda perioder. Justeringar av indikatorerna görs i "Inställningar". På många plattformar öppnas inställningarna genom att dubbelklicka på indikatorn.
Fördelen med en SMA är att du vet exakt vad du får. SMA-värdet är genomsnittspriset för antalet perioder i SMA-beräkningen.
Vanliga SMA-värden är 8, 20, 50, 100 och 200. Om du använder en 100-årig SMA är det nuvarande värdet för SMA på diagrammet det genomsnittliga priset under de senaste 100 perioderna (prisstänger).
Detta diagram visar en 50-årig SMA, tillsammans med ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) och ett vägat glidande medelvärde (WMA) på ett minuts lagerdiagram. På grund av sina olika beräkningar visas indikatorerna på olika prisnivåer i diagrammet. Dessa andra typer av medelvärden diskuteras nedan.
Exponentiell rörlig medelberäkning
EMA är ett vägt genomsnitt av de sista n-priserna, där viktningen minskar exponentiellt med varje tidigare pris / period.
Med andra ord ges de senaste priserna högre vikt än tidigare priser.
- [Stäng - tidigare EMA] x (2 / n + 1) + tidigare EMA
En fyra-period EMA med priser på 1.5554, 1.5555, 1.5558 och 1.5560, med det senaste värdet som den senaste, ger ett nuvarande EMA-värde på 1.5558 med hjälp av beräkningen [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].
Som med SMA gör kartläggningsplattformar alla EMA-beräkningarna för oss. Välj EMA från indikatorlistan på en kartplattform och använd den i diagrammet. Gå in i inställningarna och justera hur många perioder indikatorn ska beräkna, till exempel 15, 50 eller 100-perioder.
EMA anpassar snabbare till prisändringar än SMA. Till exempel, när priset vrider riktning, kommer EMA att vända riktningen snabbare än SMA. Detta beror på att EMA tillämpar mer vikt på de senaste priserna och mindre vikt på priser som inträffade tidigare.
Viktad rörlig medelberäkning
WMA är ett viktat genomsnitt av de sista n-priserna, där viktningen minskar med varje tidigare pris. Detta är ett liknande koncept för EMA, men beräkningen för WMA är annorlunda.
- (Pris X viktningsfaktor) + (Pris tidigare period X viktningsfaktor-1) ...
WMA kan ha olika vikter tilldelade baserat på antal perioder som används vid beräkningen.
Om det finns fyra priser du vill ha ett vägt glidande medelvärde av, då den senaste viktningen kan vara 4/10, perioden innan kunde ha en vikt av 3/10, perioden innan det kunde ha en viktning av 2/10, och så vidare. 10 är ett slumpmässigt valt nummer och en vikt på 4/10 betyder att det senaste priset kommer att utgöra 40% av värdet av WMA. Priset tre perioder sedan står bara för 10% av WMA-värdet.
Antag priser på 90, 89, 88, 89, med det senaste priset först:
(89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Det vägda glidande medlet är mer anpassningsbart än SMA och EMA. De senaste prispunkterna ges vanligtvis mer vikt, men det kan också fungera motsatt sätt, där historiska priser ges större vikt.
Flytta genomsnittliga handelsanvändningar
Flyttande medelvärden kan användas för både analys- och handelssignaler .
För analys kan alla glidande medelvärden markera trenden. När priset ligger över dess marknadsandel visar det sig att priset är handel högre än vad det i genomsnitt har under analysperioden. Det hjälper till att bekräfta en uptrend . När priset ligger under dess marknadsandel visar det sig att priset är lägre än vad som normalt sett är under perioden som analyseras. Det hjälper till att bekräfta en downtrend .
När priset går över dess MA visar det att priset blir starkare i förhållande till var det var tidigare, eftersom det senaste priset nu är högre än genomsnittet. Om priset kryssar under dess MA visar det att priset blir svagare i förhållande till var det var tidigare.
En längre och en kortare termen MA-till exempel, 20 och 50-perioder kan läggas till ett diagram samtidigt. När 20 korsar över 50 indikerar det att kortsiktiga prismoment flyttar till uppsidan. När 20-tiden MA överstiger 50-talet indikerar den att den kortsiktiga prismomentet flyttar till nackdelen.
MAs kan också införlivas med andra indikatorer för att tillhandahålla handelssignaler. En EMA kan tillhandahålla köpsignaler i kombination med Keltner Channels . En strategi kan omfatta att köpa nära EMA när trenden är uppe och priset drar tillbaka från toppen av Keltner Channel.
En typ av MA är inte bättre än andra; de beräknar bara genomsnittspriset annorlunda. Beroende på vilken strategi som används, kan en typ av MA fungera bättre än en annan. Prova olika MA-kombinationer och se vilka som ger dig de bästa resultaten. Det kan hända att du för varje marknad behöver justera dina inställningar något. En 50-årig SMA kan ge stora signaler på ett lager, men fungerar inte bra på någon annan. Eller en 20-årig EMA kan hjälpa till att isolera trenden på ett terminskontrakt , men inte en annan. Alla MAs är bara verktyg, att tolka dem är upp till näringsidkaren, eftersom ingen indikator fungerar bra hela tiden eller under alla marknadsförhållanden.