MACD-divergensen är ett populärt verktyg, men fortfarande högt felaktigt. Lär av fallgroparna.
Den MACD-rörliga genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn är populär bland handlare och analytiker, men få förstår verkligen det. Divergensen på MACD är ett av de sätt som indikatorn används och tar två former. När priset på en tillgång flyttar en riktning och MACD i den andra är det divergens. Denna typ av signal ska varna för en reversering, men som diskuteras nedan är signalen slumpmässig och ofta felaktig.
En annan typ av divergens är när priset gör en ny hög (eller en ny låg), men MACD gör det inte. Traditionellt indikerar detta att priset förlorar fart och primärtillskott för en omkastning. Detta tenderar också att vara en mycket dålig handelssignal.
Genom att förstå MACD lite mer förstår du hur det verkligen fungerar så att du inte blir lurad av sina vanliga falska signaler eller brist på signaler (när priset blir men MACD ger inte varning).
01 Problem med divergens Efter en skarp rörelse
Utan att gå in i indikatorns matematik avslöjar övervakningen av MACD i förhållande till prisåtgärder några problem som kan påverka MACD-divergenshandlaren.
Obs! Om handel med en teknisk indikator , någon indikator, vara medveten om exakt hur det fungerar så vet du alla dess nackdelar och fördelar.
Divergens kommer nästan alltid att inträffa strax efter en kraftig prisförflyttning högre (eller lägre). Att bestämma om prisrörelsen är skarp (eller långsam eller stor eller liten) kräver att man tittar på hastigheten och storleken på priset rör sig runt det. Prismomentet kan inte fortsätta för alltid så snart priset börjar jämföras, kommer MACD att avvika (till exempel gå upp, även om priset fortfarande sjunker).
Efter en stark prissamling är MACD-divergens inte användbar. Genom att släppa, medan priset fortsätter att röra sig högre eller röra sig i sidled, visar MACD att momentet har saktat ... men det indikerar inte en omkastning.
I det bifogade diagrammet (klicka här för större version) faller EURUSD, men MACD stiger. Hade en näringsidkare antagit att den stigande MACD var ett positivt tecken, kan de ha lämnat sin korta handel , saknar ytterligare vinst. Eller de kan ha tagit en lång handel, även om prisåtgärden visade en signifikant nedåtgående trend och inga tecken på en omkastning (inga högre svänghöjningar eller högre svängningar för att indikera ett slut på nedåtgående trend).
Det betyder inte att divergens inte kan eller kommer inte att signalera enstaka reversering, men det måste tas med saltkorn efter ett stort drag. Eftersom divergens uppträder efter nästan varje stort drag, och de flesta stora rörelserna inte omedelbart reverseras strax efter, om du antar att divergens (i det här fallet) betyder att en omkastning kommer, kan du få dig till många förlorande affärer.
02 Problem med skillnader mellan MACD-höjder (eller låga)
Handlare jämför också tidigare höjder på MACD med nuvarande höjder eller tidigare nedgångar med nuvarande nedgångar. Till exempel, om priset rör sig över en tidigare hög, kommer handlare se till att MACD också flyttar över sin tidigare höga. Om det inte gör det är det en divergens - en traditionell varningssignal om en omkastning .
Det är också fallbart och relaterat till problemet som diskuterats ovan. En lägre MACD-höga visar att priset inte hade samma hastighet som det förra gången det rörde sig högre (det kan ha flyttat mindre, eller det kan ha gått långsammare), men det indikerar inte en omkastning.
Som diskuterats ovan kommer en kraftig prisrörelse att orsaka ett stort drag i MACD, större än vad som orsakas av långsammare prisdragningar.
En tillgång kan marschera högre eller lägre, långsamt, under mycket långa perioder. Om detta inträffar efter ett brantare drag (mer avstånd täckt på kortare tid), så kommer MACD att visa divergens under mycket av tiden då priset är långsamt (i förhållande till den tidigare snabba rörelsen) som marscherar högre.
Om en näringsidkare antar en lägre MACD-hög innebär priset att vända, kan ett värdefullt tillfälle missas för att stanna länge och samla mer vinst från den långsamma (er) marschen. Eller sämre kan näringsidkaren ta en kort position i en stark uppgång, med lite bevis för att stödja handeln med undantag för en indikator som inte är användbar i denna situation (se: Förutsättningar i handel).
Det bifogade diagrammet (klicka här för större version) visar en nedgång i APPL-lager. Nedåtriktningen orsakas av skarpa nedåtgående rörelser följt av långsammare nedåtgående rörelser. De kraftiga prisrörelserna orsakar alltid mycket större downdrafts i MACD än långsammare prisdragningar. Det resulterar i divergens när nästa prisvåg inte är så skarp men inte på något sätt indikerar en omkastning. MACD-avvikelse var närvarande hela dagen, men priset sjönk hela dagen. Om övervakningsdivergensen skulle ha blivit en hel dag av vinst på nackdelen misslyckad.
Ett annat problem med att titta på denna typ av divergens är att det ofta inte är närvarande när ett verkligt prisomslag inträffar. Därför har vi en indikator som ger många falska signaler (divergens uppstår, men pris vänder inte om), men misslyckas även med att ge signaler om många faktiska prisomvandlingar (priset reverseras när det inte finns någon skillnad).
Missade en omkastning eller breakout? Komma in med den andra chansbrytningsmetoden .
03 Trends and Price Action Matter More
MACD-divergens verkar vara ett bra verktyg för att upptäcka omkastningar. Det är mycket felaktigt, producerar otydligt många falska signaler och misslyckas med att signalera många faktiska omkastningar.
Handlare är bättre att fokusera på prisåtgärden , i stället för divergens. För en downtrend att vända, måste priset göra en högre swing hög och / eller en högre swing låg. För att återvända uppåt måste priset göra en lägre sväng hög och / eller en lägre sväng låg. Innan dessa inträffar finns det ingen prisomvändning. Huruvida divergens är närvarande eller inte är inte viktigt. Traders tjäna pengar på prisrörelser , inte MACD-rörelser.