Forexstrategi för Day Trading Non-Farm Payrolls (NFP) Rapport

by Cory Mitchell

Aktiverar volatiliteten efter NFP-rapporten

Här är en strategi för daghandel med Forex-paret EUR / USD när uppgifterna om utländska löneuppgifter släpps den första fredagen i varje månad. Strategin innehåller vad som ska göras före frisläppandet, hur man går in i en position och i vilken riktning, hur man kontrollerar risken och när man tar vinst. Den adresserar också positionsstorlek (hur stor eller liten en position du tar) eftersom detta ingår i riskhanteringen.

Rapporten om icke-gårdslön är en av de mest förväntade ekonomiska nyhetsrapporterna på valutamarknaden . Den publiceras den första fredagen i månaden klockan 8.30 östlig tid av den amerikanska presidiet för arbetsstatistik. Dataversionen innehåller faktiskt ett antal statistik, och inte bara NFP (vilket är förändringen i antalet anställda i landet, inte inklusive lantbruk, statliga, privata och ideella anställda). En annan statistik som ingår i datafrisättningen är arbetslösheten .

Som en av de mest förväntade ekonomiska nyheterna i månaden ser valutapar (särskilt de som inbegriper US-dollar) vanligtvis stora prisrörelser i minuter och timmar efter det att uppgifterna släppts. Detta gör det till en utmärkt möjlighet för daghandlare med en sund strategi att utnyttja volatiliteten. Nedan följer en stegvis strategi för handel med NFP-rapporten.

01 Handla EUR / USD efter NFP-rapporten

EUR / USD är det mest omsatta valutaparet i världen, och det ger därför vanligtvis den minsta spridningen och goda prisrörelser för att göra affärer. Det finns liten anledning att idag handla ett annat par under NFP-rapporten.

Stäng alla handelsdagar på förhandsdagen minst 10 minuter före 8:30 ET när uppgifterna är planerade att släppas. För denna strategi tar vi inte positioner före meddelandet, utan vi gör ingenting förrän NFP-numren släpps. När det inträffar kommer priset att se en stor ökning eller nedgång som vanligtvis varar i några minuter (ibland mer). Under det första rörelsen gör vi ingenting, vi väntar bara.

För denna strategi, använd ett 1-minuters EUR / USD-diagram.

02 Initial Move etablerar första handelsriktningen

Figur 1. EURUSD 1-minut med uppåtflyttning efter NFP-rapport. MT4

Strax efter klockan 8:30 ET stiger eller faller snabbt, normalt minst 30 pips eller mer inom några minuter. Ju större den här initialen är, desto bättre är det för dagens handelsändamål.

Det första draget ger oss handelsriktningen ( lång eller kort ) för vår första handel. Om priset flyttar mer än 30 pips högre, kommer vi att vilja gå länge .... men bara IF och när vi får en giltig handel setup, som diskuteras inom kort.

Om priset sjunker mer än 30 pips, inom några minuter efter kl. 08:30, så kommer vi leta efter att gå kort för vår första handel ... när och om en handelsuppställning inträffar.

I figur 1 (klicka för större version) flyttas priset aggressivt högre inom några minuter efter 8:30. Det betyder att vi kommer att leta efter att köpa när en handelsuppställning inträffar. Tiderna i diagrammet är GMT, inte ET. Därför är 15:30 när nyheterna släpptes på bifogade diagram.

03 Vänta på denna Trade Setup

Figur 2. Var ska man gå in och placera stoppförlust med NFP Forex Strategy. MT4

Den första uppgången eller fallet i stunderna efter kl. 8.30 låt oss veta i vilken riktning vi kommer att handla. Nästa steg är att vänta på en handel setup. En handel setup är en följd av händelser som måste utvecklas för att vi ska kunna komma in i en handel. Eftersom det ofta finns mycket volatilitet kring nyheterna, kommer vi att titta på några variationer av inställningen, eftersom det inte finns två dagar någonsin exakt lika.

Här är vad vi väntar på:

Efter det första draget på 30 pips eller mer måste det finnas en återdragning av minst 5 minuters prisbarer . Det betyder att om det första rörelsen var uppe, vill vi se priset sjunka från det högsta av det ursprungliga röret och stanna under det för minst 5 barer (de behöver inte alla vara nedåt). Företrädesvis gör återdragningen betydande nedåtgående framsteg, men det får inte sjunka under 8:30 AM-priset där det ursprungliga rörelsen började. Om det första rörelsen var nere vill vi se priset rally av det låga av det ursprungliga draget och stanna över det låga för minst 5 bar. Företrädesvis gör återdragningen betydande uppåtgående framsteg, men den får inte stiga över 8:30 AM-priset där den initiala nedrörelsen började.
Genom att vänta på åtminstone en 5-prisbar utdragning kan du rita en trendlinje över priserna på prisstängerna (om det ursprungliga rörelsen var uppe) eller över låga av prisstängerna (om det ursprungliga draget var nere). Obs! Du ritar trendlinjen på prisstängerna som komponerar återdragningen.
Om det första rörelsen var upp, köp när budpriset bryter över trendlinjen. Om det första rörelsen var nere, ange en kort handel när budpriset flyttas under trendlinjen.

Detta är den enklaste formen av strategin och är användbar i de flesta situationer. Tyvärr är det ganska allmänt, så ibland kan pullback inte ge en trendlinje som är användbar för att signalera en post. I sådana fall kan den alternativa posten som diskuteras i nästa avsnitt vara till hjälp.

Om en lång handel är tagen, placera en stoppförlust en pip under den senaste låga som just bildats före införandet.
Om en kort handel är tagen, placera en stoppförlust en pip (plus storleken på din spridning) över den senaste höga som bildades före ingången.

Figur 2 (klicka för större version) visar strategin på jobbet. Det första rörelsen var uppe, så vi vill ha en lång handel. Det finns en pullback som varar minst 5 bar, och trendlinjen är ritad längs prisstorleken som komprimerar pullbacken. Priset bryter då över trendlinjen som signalerar ett köp. En stoppförlust placeras en pip under den låga av den återdrag som just bildats.

04 Alternativ Trade Setup (s)

Figur 3. Alternativ inmatningsmetod för NFP Forex Strategy. MT4

Efter det första draget, om priset drar tillbaka mer än hälften av avståndet för den initiala rörelsen (innan du bryter tillbaka draglinjen och signalerar en post) kan denna alternativa metod användas.

När priset har dras tillbaka mer än 50% (kan använda ett Fibonacci retracement-verktyg ), vänta på priset för att konsolidera för minst två prisfält. Det innebär att priset rör sig sidled i minst två minuter. Rita en linje längs de höga och låga priserna för de två prisfälten när den andra fältet slutförts och den tredje fältet börjar bildas.
Om det första rörelsen var upp, köp om budpriset rör sig över det högsta av konsolideringen (den linje du just ritat). Om det första rörelsen var nere, skriv in en kort handel om budpriset sjunker under det låga av konsolideringen.
Om en lång handel triggar, placera en stoppförlust en pip under den låga av konsolideringen.
Om en kort handel triggar, placera en stoppförlust en pip (plus storleken på din spridning) över det högsta av konsolideringen.

Figur 3 (klicka för större bild) visar ett exempel på denna strategi. Priset samlas så att vi letar efter en lång handel. Priset drar tillbaka och konsoliderar, men då faller det istället för att rallya över konsolideringen. I det här fallet finns det ingen handel, eftersom priset inte rör sig över det höga av det höga av konsolidering. Så länge som priset stannar över där det ursprungliga rörelsen började kan vi fortsätta söka efter långa affärer.

I figur 3 stannar priset inte över där det ursprungliga draget började. Detta skapar en annan alternativ handel. Om priset rör sig åtminstone 15 pips tidigare där det ursprungliga rörelsen började, kan vi leta efter en handel i den här nya riktningen, efter en pullback. I figur 3 samlas priset i början men samlas sedan och rör sig mer än 15 pips nedan, där det ursprungliga rörelsen började. Den här stora droppen betyder att vi letar efter korta affärer. När priset börjar dra tillbaka, leta efter någon av de ingångssignaler som beskrivs i det här avsnittet eller den ovanstående.

Prismålet har också inkluderats i figur 3. Hur man fastställer prismålet diskuteras därefter.

05 Etablering av ett vinstmål

Figur 4. Fastställande av vinstmålet med NFP Forex Strategy. MT4

På grund av volatiliteten kring nyhetsmeddelandet kan hur långt priset flyttar från priset på 8:30 variera dramatiskt från en NFP-dag till nästa. Ibland rör det bara 50 pips inom ett par timmar, andra gånger rör det 300 pips eller mer om en timme eller två.

Med detta sagt, det första draget är allt vi måste ge oss en uppfattning om hur volatil EurUSD är som svar på denna NFP-rapport.

Eftersom vi väntar på en återgång innan vi tar en handel, när en sådan återbetalning börjar ske, mäta avståndet mellan priset 8:30 och det högsta eller det lägsta av det ursprungliga draget (om priset börjar hoppa 8:29 i samma riktning, inkludera det). Detta bör vara minst 30 pips eller mer.

Nu skära det numret i hälften. Till exempel, om priset flyttade 43 pips i det första draget, skära det i hälften och du är kvar med 21,5 pips. Det sistnämnda numret är hur många pips iväg du kommer att placera ditt mål (en förskjutningsorder för att avsluta handeln med vinst) från ditt ingångspris.

Figur 4 (klicka för att se större version) visar en av samma branscher vi tittade på tidigare. I det här fallet är storleken på det ursprungliga draget 115 pips. Klipp i halva, vårt "vinstmål" är 57,5 pips.

Figur 3 visar också ett exempel på vinstmålmetoden. I det fallet var det första draget 56 pips, så skuren i hälften, du placerar ett vinstmål 28 pips bort från posten.

06 Risk / belöning och positionens storlek

Innan någon handel inträffar vet du ditt inträdespris .... eftersom du vet hur hög eller låg konsolideringen eller priset är där trendlinjen kommer att brytas. Observera att eftersom trendlinjen är sluttande kommer prissättningspriset att ändras varje stapel.

Du vet också din plats för stoppavbrott eftersom du vet var de senaste höga / låga var före din inträde. Du känner också till ditt vinstmål eftersom det ursprungliga draget redan har hänt.

Skillnaden mellan din slutförlust och inträde är din "handelsrisk" i pips. Skillnaden mellan ditt vinstmål och inträdespunkt är din "vinstpotential" i pips.

Ta bara en handel om din vinstpotential är minst 1,5x din handelsrisk. Helst bör det vara 2x eller mer. I exemplen ovan är vinstpotentialen cirka 3x handelsrisken.

Ställningsstorlek är också mycket viktigt. Riskera endast 1% av ditt kapital på en handel. Det innebär att din handelsrisk, multiplicerad med hur många partier du köper, borde inte vara mer än 1/100 av ditt konto. Om du till exempel har ett konto på $ 5000 kan du riskera upp till $ 50 per handel (1% av $ 5 000). Om handelsrisken är 20 pips, ska din positionsstorlek inte vara större än 2,5 mini-partier (det vill säga att du får en handel värd 25 000 dollar, vilket kommer att kräva hävstångseffekt ). Med en 2,5 mini-position, om du förlorar 20 pips kommer du att förlora $ 50. Om din positionsstorlek är större än så kommer du att förlora mer än $ 50, vilket inte rekommenderas för denna kontostorlek.

Hur man bestämmer rätt position ger ett exempel på hur man beräknar den perfekta positionsstorleken.

07 Anpassa metoden, kopiera inte den

Metoden som beskrivs ovan är en riktlinje. Det är omöjligt att beskriva hur man handlar med alla möjliga variationer i strategin som kan uppstå. Det här varför demo som handlar strategin, före live trading, uppmuntras. Förstå riktlinjerna och varför de är där, så om villkoren är lite annorlunda på en viss dag kan du anpassa och inte frysas med frågor.

Till exempel ovanstående uppgav jag att om priset i början rör sig mer än 30 pips i en riktning, men sedan vänder och flyttar 15 pips utöver den andra sidan av priset 8:30, kommer vi nu leta efter handel i denna nya riktning. 15 pips är bara en riktlinje eftersom det hjälper till att visa att momentet har helt förskjutit det. Det kan vara uppenbart innan priset flyttar 15 pips bortom priset på 8:30, eller ibland kan det kräva mer av ett drag för att signalera att omkastningen verkligen har inträffat (till exempel om priset bara piskar fram och tillbaka. Se återgången är Det spelar ingen roll, inte 15 pips.

Om det första rörelsen var nere, men priset stannar ut och gör flera försök att flytta sig lägre men inte kan, och då har en stor och skarp rörelse till uppsidan, det är en omvändning. Förspänningen ska vara att ta långa affärer ... även om rallyet fortfarande ligger under priset på 8:30.

Handla strategin flera gånger och förstå logiken för riktlinjerna. Det kommer att göra dig mycket mer anpassningsbar, och du kommer att kunna anpassa strategin till nästan alla villkor som kan utvecklas när handeln följer efter i NFP-rapporten.

Du kan också konstatera att målpriset under vissa förutsättningar inte är realistiskt för den rörelse marknaden ser. Beroende på ingångspriset kan målet vara långt ifrån möjligheten, eller det kan vara extremt konservativt. Återigen, anpassa sig till dagens förhållanden. Om vinstmålet verkar långt borta, använd en 3: 1 belöning för att riskera målet istället. Målet är att placera målet på ett logiskt och rimligt sätt baserat på trend och volatilitet. Resultatmetoden bidrar till att göra det, men det är bara en riktlinje och kan behöva justeras något baserat på dagens förhållanden.

Slutord - Öva innan Live Trading

Eftersom EUR / USD inte kommer att agera exakt samma efter varje NFP-rapport, kommer det att ta lite övning för att kunna se dessa handelsuppsättningar spelas ut och vara snabb nog att hoppa in och handla dem. Practice strategin i ett demokonto tills du visar en vinst (kumulativ) efter att ha handlat minst 5 NFP-rapporter, först då bör du överväga att handla denna strategi med reell kapital.