Se hur mycket en riskkontrollerad framtidsstrategi kan göra
Futures Day Trading Risk Management
Varje framgångsrik affärsverksamhet i framtiden hanterar sin risk. Riskhantering är ett viktigt led i lönsamheten.
Håll risken för varje handel till en procent eller mindre av kontovärdet. Om du har ett konto på $ 30.000 förlorar du inte mer än $ 300 på en enda handel. Förluster uppstår, och till och med en bra dag handelsstrategi kan uppleva strängar av förluster.
Risken hanteras med hjälp av en stoppförlustorder som diskuteras i avsnittet Scenarier nedan.
Futures Day Trading Strategy
Även om en strategi har potentiellt många komponenter och kan analyseras för lönsamhet på olika sätt, rankas den ofta baserat på vinst- och belönings / riskförhållandet .
Win-rate är hur många affärer som vinner som en procentandel av alla affärer som tagits. Om du vinner 55 av 100 affärer är vinstfrekvensen 55 procent. Det är inte nödvändigt att ha en vinstgrad över 50 procent, vilket är idealiskt för de flesta daghandlare. Att vinna 55 till 60 procent av branschen är ett uppnåeligt mål att sträva efter.
Belöning / risk bestämmer hur mycket som riskerar att uppnå vinst. Om en näringsidkare förlorar fem fästingar på en förlorande handel, men gör åtta fästingar på sina vinnande affärer, även om de bara vinner 50 procent av sina affärer, kommer de att vara lönsamma. Därför gör mer på vinnare är något många framtidsdaghandlare strävar efter.
En högre vinstnivå betyder mer flexibilitet med din belöning / risk och en hög belöning / risk betyder att din vinstfrekvens kan vara lägre och du kan fortfarande vara lönsam.
Resultatpotential för Dagshandel
Antag att en näringsidkare har $ 7 000 handelskonto och en vinstprocent på 55 procent. De riskerar en procent av sitt kapital, eller $ 70 per handel. Detta åstadkommes med hjälp av en stoppförlust . För detta scenario placeras en stoppförlustorder fem fästingar borta från ingångspriset och ett mål placeras åtta fästingar borta.
För handel med en E-mini S & P 500-futures (ES) är risken för handel fem tinnar x $ 12,5 = $ 62,5, vilket är mindre än vår maximala risk på $ 70 och lämnar lite utrymme för provisionskostnader. En vinnande handel på ett kontrakt motsvarar $ 100, eller 8 ticks x $ 12.50.
Den potentiella belöningen på varje handel är 1,6 gånger så stor som risken (8/5), eftersom vi vill att vinnarna ska vara större än förlorare.
Antag att volatiliteten tillåter en näringsidkare att göra fem omgångstakter per dag med ovanstående parametrar. En rund tur betyder att du kommer in och ut ur handeln. Om det finns 20 handelsdagar i en månad gör näringsidkaren i genomsnitt 100 affärer varje månad.
Nu, låt oss se hur mycket en futures dag näringsidkare kan göra i en månad, med hänsyn tagen till provisionskostnader.
- 55 affärer var lönsamma: 55 x $ 100 = $ 5 500
- 45 affärer var förlorare: 45 x ($ 62,5) = ($ 2,812,5)
Bruttoresultatet är $ 5 500 - $ 2,812.50 = $ 2,687,5
Antag provisioner och avgifter på $ 4,12 per rundtur handel.
Nettoresultatet är $ 2,687,50 - $ 412 = $ 2,275,50
Förutsatt en nettovinst på $ 2,275,50 är avkastningen på kontot för månaden 32,5% eller $ 2,275,50 dividerat med $ 7000). Se avsnittet om förbättringar nedan för faktorer som kan påverka denna avkastning.
Att riskera två procent per handel, vilket innebär att näringsidkaren kan handla två kontrakt med samma konto på 7 000 dollar, fördubblar avkastningen till 65 procent, med samma handelsstatistik.
Medan statistiken gör att du får en hög avkastning ser du lätt, det är det inte. Att kopiera denna statistik på ett live-handelskonto är utmanande. Få handlare når en punkt att göra dubbelsiffriga procentuella avkastningar varje månad.
Det är sagt att det är uppnått, men förväntar sig att sätta i minst ett år eller mer av hårt arbete och öva innan man ser konsekvent lönsamma resultat.
Finesser
Det är inte alltid möjligt att hitta fem bra dagstjänster om dagen, särskilt när marknaden rör sig långsamt under längre perioder. Det är också möjligt att under lågvolatilitetstider som uppnår åtta kryssmål inte är möjliga, vilket innebär att vissa affärer kommer att lämnas för en mindre vinst. Också en näringsidkare som utövar diskretion över sin verksamhet kan inte alltid förlora hela fem fästingar. Låga förändringar i vinster och förluster på varje handel påverkar kraftigt den totala lönsamheten över många branscher.
Slippage är en oundviklig del av handeln. Slippage är när en order fyller till ett annat pris än förväntat. På flytande marknader, som E-mini S & P 500, är slippning vanligtvis inte en oro. När det uppstår, påverkar slippning avkastning, vanligtvis genom att öka mängden förlust eller minska vinstmängden.
Justera vinstscenariot baserat på din personliga stoppförlust, mål, kapital, glidning, vinstfrekvens, positionsstorlekar och provisioner.